Copules archimédiennes hiérarchiques : modèles de risque avec dépendance et méthodes d’agrégation

Champs d'intérêts

Modélisation de la dépendance

Copules Archimédiennes

Théorie du risque

Théorie de la ruine

Formation

PhD Actuariat (2017)

M. Sc. Actuariat (2012) - INSEA Morocco

Publications

1. Cossette, H., Marceau, E., Mtalai, I., Veilleux, D., (2017). Dependent Risk Models with Archimedean Copulas: A Computational Strategy Based on Common Mixtures and Applications. Available at:ssrn.com/abstract=2957181

2. Cossette, H., Gadoury, S. P., Marceau, É., & Mtalai, I. (2017). Hierarchical Archimedean copulas through multivariate compound distributions. Insurance: Mathematics and Economics, 76, 1-13.

Affiliations

Direction

Hélène Cossette et Étienne Marceau